Introducere 3 Capitolul 1. Conceptul de lichiditate bancara 4 1.2 Rolul si functiile lichiditatii bancare 5 1.3 Lichiditatea efectiva 8 1.4 Lichiditatea necesara 11 Capitolul 2. Riscul de lichiditate 14 Capitolul 3. Banca Nationala Romana si managementul lichiditatii 16 2.1 Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit 16 2.2. Managementul lichiditatii din sistemul bancar efectuat de banca centrala 20 2.3. Provocari in gestionarea lichiditatii de catre BNR 21 2.4. Provocari in gestionarea de catre institutiile de credit a lichiditatii proprii 21 Capitolul 4: Lichiditatea Romaniei in ultimii ani 23 Concluzii si propuneri 28
Introducere De-a lungul timpului, practica economica a demonstrat ca, pentru a asigura cresterea economica a unei tari, este indispensabil de a avea, in primul rand, un sector bancar stabil si viabil. Orice perturbare a activitatii sale, din cauza expunerii la riscuri excesive, va conduce la indatorarea financiara a acestuia, reducerea nivelului veniturilor, imposibilitatea platii depozitelor populatiei si, in consecinta, va reduce considerabil nivelul de incredere in sistemul bancar. Turbulentele de pe pietele financiare, care au inceput la mijlocul anului 2007, au scos in evidenta, o data in plus, consecintele dezastruoase ale gestionarii neadecvate a riscului de lichiditate, lectie de care trebuie tinut cont la implementarea unei supravegheri bancare prudentiale eficiente. Lichiditatea este capacitatea unei banci de a finanta activitatile acesteia si, totodata, posibilitatea de a-si indeplini obligatiile scadente, fara a suporta pierderi inacceptabile. Rolul fundamental al bancilor de a acorda credite pe termen lung, inclusiv din depozitele atrase pe termen scurt, le expune inevitabil la riscul de lichiditate. Ca urmare, avand in vedere interconexiunea dintre banci, riscul respectiv poate afecta banca propriu-zisa, dar si sectorul bancar in general. Astfel, gestionarea adecvata a riscului de lichiditate este de o importanta cruciala, deoarece un deficit de lichiditate la o singura institutie poate avea repercusiuni la nivel de sistem. In plus, evolutiile recente de pe piata financiara internationala au avut implicatii directe asupra complexitatii riscului de lichiditate, supravegherea sectorului bancar necesitand a fi perfectionata in mod adecvat. Este de mentionat faptul ca, pana in anul 2010, standardele baza cu privire la gestionarea adecvata a riscului de lichiditate presupuneau o serie de principii calitative, care, insa, nu aveau un caracter obligatoriu. In ultimul timp, situatia s-a schimbat radical : criza de lichiditate si restrictiile financiare au determinat autoritatile de reglementare si supraveghere sa efectueze o analiza ampla si riguroasa a modalitatii de gestionare a riscului respectiv, in scopul de a asigura viabilitatea si stabilitatea sectorului bancar, prin prevenirea acestuia de eventualele situatii de criza. Capitolul 1. Conceptul de lichiditate bancara Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului oricarei banci consta in asigurarea unei lichiditati adecvate. O banca este considerata ca are lichiditate daca are acces imediat, la costuri rezonabile, la fondurile necesare. Aceasta inseamna ca banca fie dispune de sumele respective, fie le poate procura prin imprumuturi sau vanzare de active. Lichiditatea este necesara bancilor pentru furnizarea fondurilor necesare dezvoltarii, precum si pentru compensarea fluctuatiilor bilantiere asteptate si neasteptate. Prin lichiditatea unei banci intelegem capacitatea acesteia de a face fata in mod eficient retragerii de depozite si scadentei altor datorii si de a acoperi necesarul de finantare suplimentar pentru portofoliul de credite si investitii. O banca dispune de un potential de lichiditati adecvat atunci cand este in masura sa obtina fondurile necesare (prin cresterea datoriilor, titularizare si vanzarea de active) imediat si la un cost rezonabil. Pretul lichiditatii este in functie de conditiile de piata si de perceptia pietei asupra nivelului de risc al institutiei debitoare . Managementul unei institutii, pe langa planificare si anticipare atenta a schimbarilor in cadrul depozitelor si creditelor, ca si in cadrul profitului, poate controla substantial propria lichiditate. Managementul poate stabili o politica privind detinerea unui volum mai mare sau mai mic de lichiditati in functie de necesarul anticipat de fonduri, de aversiunea fata de risc, de factorii de risc, cuplul lichiditate - profitabilitate, etc. Astfel, o banca poate minimiza lichiditatea prin vanzarea activelor lichide si investirea fondurilor astfel obtinute pe termen lung in scopul maximizarii profitului (banca se bazeaza pe faptul ca va obtine din imprumuturi lichiditatea necesara acoperirii nevoilor aparute in mod neasteptat). Acest fapt atrage insa un risc crescut, pe de o parte, cel de lipsa de lichiditate intr-un moment crucial pentru banca si, pe de alta parte, riscul ratei dobanzii asociat investitiilor pe termen lung. Invers, banca poate maximiza riscul de lichiditate prin detinerea unei parti importante a activelor lichide, dar profitabilitatea va fi substantial afectata. De aceea, pentru a derula un bun management al lichiditatii, trebuie evaluati toti factorii care influenteaza atat riscul, cat si profitabilitatea bancii. Pozitia monetara a unei banci, ca expresie a lichiditatii, reprezinta valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide. Managementul pozitiei monetare a unei banci este una dintre cele mai dificile componente ale managementului bancar, care solicita luarea unor decizii rapide cu consecinte insemnate si de lunga durata asupra profitabilitatii bancii.
Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.
Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.
