Managementul riscului de credit UniCredit

INTRODUCERE

UniCredit Țiriac Bank face parte din rețeaua central și est europeană a UniCredit Group, cel mai mare grup bancar din Europa Centrală și de Est (ECE). UniCredit Group este liderul incontestabil pe piața bancară din ECE cu cea mai mare rețea din regiune. În ce privește veniturile și activele totale, Grupul este de două ori mai puternic decât cel mai apropiat competitor regional. UniCredit Group este o instituție financiară internațională majoră cu rădăcini puternice în 22 de țări europene, precum și reprezentanțe în alte 27 de piețe, aproximativ 9.600 de sucursale și peste 161.000 de angajați în 2011.

UniCredit Group este lider de piață în Europa Centrală și de Est, unde este unul dintre cei mai mari jucători pe piața bancară, cu o rețea extinsă de aproximativ 4.000 de sucursale. Grupul operează în următoarele țări ECE: Azerbaijan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia și Ucraina.

UniCredit Țiriac Bank este una dintre cele mai importante instituții financiar - bancare din România și una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori București. O prioritate a activității sale este perfecționarea continuă a serviciilor și a angajaților, așa încât calitatea să fie cea care face diferența. Cu o cotă de piață de aproximativ 5,5%, UniCredit Țiriac Bank este un jucător activ pe piață, devenind, datorită accelerării implementării stategiei de creștere, o bancă recunoscută la nivel național. Aflată în top 5 jucători pe piața romanească, UniCredit Țiriac Bank oferă clienților săi, prin intermediul celor peste 240 sucursale și peste 3.000 angajați, soluții financiare pentru necesitățile persoanelor fizice, I.M.M., marilor companii, persoanelor fizice autorizate. Este singura bancă din România cu o rețea națională de sucursale (19) specializată pe servicii și produse dedicate exclusiv clienților companii. Sunt recunoscuți ca cea mai bună bancă specializată pe real estate și, practic, sunt singura bancă cu o divizie dedicată acestui tip de proiect. În plus, au cross border solutions, prin intermediul cărora organizăm relațiile bancare ale clienților în multiple tări astfel încât să beneficieze de aceeași calitate a serviciilor ca și în țara de origine.

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT

Grupul dispune de o cultura solida privind administrarea riscurilor, extinsa atat la nivelul structurilor Bancii, cat si la nivelul liniilor de activitate si filiale. UniCredit Bank a stabilit o functie de administrare a riscurilor cuprinzatoare si independenta, aflata sub directa responsabilitate a organelor cu functie de conducere, cu un personal care dispune de experienta cuprinzatoare, adecvata apetitului la risc al Bancii, astfel incat sa poata avea un rol semnificativ in procesul de identificare, masurare si evaluare a riscurilor. In cadrul proceselor de administrare a riscurilor, un rol important il are procesul de evaluare a adecvarii capitalului intern (“ICAAP”), care se concentreaza pe dezvoltarea si mentinerea unor proceduri si sisteme interne solide care permit evaluarea adecvarii capitalului, respectiv asigurarea echilibrulului dintre riscurile asumate si capitalul disponibil.

Banca a continuat sa analizeze atent riscurile efective si potentiale, reflectandu-le adecvat in nivelul de provizionare si in calculul cerintelor de capital. Banca a urmarit administrarea in forma agregata a riscurilor semnificative - riscul de credit, riscul de piata, riscul operational, riscul de lichiditate, riscul reputational, riscul de afaceri, riscul strategic, riscul investitiilor imobiliare si a identificat corelatiile si interdependentele dintre diferitele tipuri de risc. Principalele riscuri la care Grupul UCB este expus sunt:

Riscul valutar. Grupul UCB este expus riscului valutar ca urmare a tranzactiilor valutare efectuate in RON si in alte valute, respectiv a mix-ului valutelor in care sunt denominate activele si pasivele. Principalele valute cu care Grupul UCB opereaza sunt EUR si USD. Banca urmareste cu strictete si monitorizeaza pozitia valutara. Sunt monitorizate cu strictete limitele stabilite de BNR si alte reglementari interne.

Riscul de dobanda. Grupul UCB se confrunta cu riscul de dobanda datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale dobanzii pe piata. Schimbarea ratei dobanzii pe piata influenteaza in mod direct veniturile si cheltuielile aferente activelor si datoriilor financiare purtatoare de dobanzi variabile, precum si valoarea reala a celor purtatoare de dobanzi fixe. Pentru creantele si datoriile financiare in RON, Grupul UCB urmareste corelarea ratelor curente de dobanda de pe piata si obtinerea unei marje pozitive de dobanda. Pentru activele si pasivele financiare in alte valute decat RON, Banca si subsidiarele sale urmaresc sa mentina o pozitie neta pozitiva. In acest scop cea mai mare parte a activelor si pasivelor in valuta purtatoare de dobanda au dobanzi Raport Semestrial 2019 conform Regulamentului ASF 5/2018 7 variabile, ce pot fi schimbate la initiativa Bancii, sau sunt legate de o dobanda variabila de referinta de pe piata interbancara.