Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit 3
2.Viziunea Bancii Comerciale Romane asupra riscului de creditare 5
2.1.Prezentare generala a Bancii Comerciale Romana 5
2.2.Administrarea riscului de creditare de catre BCR 8
3.Managementul riscului de creditare la Banca Comerciala Romana 10
3.1.Analiza riscului de credit la BCR 10
3.2.Tehnici de diminuare a riscului de credit pentru BCR 21
Concluzii 26
Bibliografie 28

Extras din proiect Cum descarc?

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit
Riscul reprezinta cuvantul din ce in ce mai des intalnit in vocabularul nostru. Orice activitate economica este insotita de risc, intr-o mai mica sau mai mare masura. Conform majoritatii specialistilor din domeniu, progresul societatii actuale a fost posibil, ca urmare a asumarii unor riscuri. 
Potrivit cu Dictionarul explicativ al limbii romane, cuvantul risc este provenit din cuvantul francez "risque" si reprezinta pericol posibil, inconvenient posibil sau probabilitatea de a suporta o paguba. 
Bancile comerciale se confrunta cu nenumarate riscuri legate de operatiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi inerenta activitatii obisnuite, precum si o expunere suplimentara, ca urmare a dorintei de a obtine profit mai ridicat decat cel normal. In cazul primei forme de expunere este vorba de riscuri pure, iar in cel de-al doilea caz de riscuri speculative. 
Riscul de creditare exprima posibilitatea ca debitorii sau emitentii de titluri sa nu- si onoreze obligatiile la scadenta, ca urmare a degradarii situatiei financiare a acestora, care poate fi determinata de conditiile afacerii imprumutatului sau de situatia generala a economiei. Conform Bancii Nationale a Romaniei, riscul de credit este definit ca fiind riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale. De asemenea, in conformiate cu Acordul Basel II, riscul de credit reprezinta pierderea potentiala, pe care o banca o poate suferi daca un client debitor, denumit contrapartida, nu isi indeplineste obligatiile privind plata dobanzilor si rambursarea principalului conform contractului de creditare. 
Riscul de credit poate fi generat de: 
1.Riscul de intrare in incapacitate de plata a debitorului -  acesta reprezinta probabilitatea ca imprumutatul sa nu isi poata onora partial sau total obligatiile stabilite in contract sau posibilitatea de a intra in incapacitate de plata, riscul de inrautatire a ratingului debitorului;
2.Riscul de piata -  reprezinta expunerea la risc pe piata si acesta contribuie la afectarea valoarii de piata a unei obligatii.
Managementul riscurilor de credit cuprinde o multitudine de procese, proceduri si activitati care pot fi grupate in urmatoarele etape:
1.Identificarea riscurilor -  in cadrul acestei etape sunt identificati factorii sau evenimentele si actiunile ce conduc la producerea de pierderi, precum si stabilirea momentelor in care aceste riscuripot aparea in cadrul activitatilor desfasurate. De asemenea, prin identificarea riscului se determina si potentialele pierderi, precum si probabilitatea de aparitie a factorilor perturbatori. Acest proces are loc in mod permananet deoarece in orice moment pot aparea riscuri ce pot determina perturbarea activitatii bancare. 
2.Masurarea riscurilor -  reprezinta o alta etapa a managementului riscului, ce se refera la comensurarea valorii totale a pierderilor avute de o banca in cazul producerii anumitor riscuri. Astfel in cadrul acestei etape, sunt luate in considereare riscurile ce au fost identificare in cadrul primei etape, iar apoi este realizata o analiza aprofundata a acestora.Totodata se impactul corelatiei dintre factorii generatori de risc de credit si modul de propagare a riscurilor de credit pentru a determina dimensiunea consecintelor posibile pentru activitatea bancara.Astfel prin indicatori statistici, analize probabilistice, analiza Monte Carlo, stress testing etc. se realizeaza o cuantificare a potentialelor pierderi determinate de riscul de credit.
3.Elaborarea politicilor de management al riscurilor de credit -  aceasta etapa se refera la felul in care se poate reduce posibilitatea de aparitie a riscului de credit, precum si impactul acestuia. 
4.Monitorizarea si controlul riscurilor de credit -  aceste activitati sunt permanente, iar in cadrul acestei etape este evaluata performanta politicilor de management a riscurilor de credit adoptate de banca. 
Toate bancile din cadrul sistemului bancar romanesc, sunt afectate intr-o masura mai mica sau mai mare, de riscul de credit. Astfel este necesara relizarea unei analize mult mai atente a modului in care evolueaza calitatea portofoliului de credite in timp, deoarece aceasta are un impact semnificativ asupra profitabilitatii, adecvarii capitalului, precum si asupra increderii generale in banca in cauza. Printre indicatorii aferenti riscului de credit, cei mai importanti folositi in bancile din Romania sunt volumul creditelor restante raportat la total credite, precum si volumul creditelor neperformante, raportat la total credite. Pentru ca cei doi indicatori sa se afle la un nivel optim, este de dorit ca rapoartele sa aiba valori minime, tinzand spre 0 in primul caz si situate in jur de 1 in al doilea caz.

Fisiere în arhivă (1):

 Managementul riscului de creditare in cadrul BCR.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Academia Romana, Institutul de Lingvistica ,,Iorgu Iordan-Al. Rosetti", Dictionar explicativ al limbii Romane, Editura Universul Enciclopedic Gold, 2009 
2. Basno, C., Dardac, N.; Management bancar, Editura Economica, Bucuresti, 2002
3. Batrancea, I., Trenca, I., Bejenaru, A., Borlea, S.N., Analiza performantelor si riscurilor bancare, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008
4. BCR, Rapoarte privind cerintele de transparenta si publicare, 2010-2012
5. BCR, Situatii Financiare Consolidate si Individuale, 2007- 2013
6. Boariu, A., Creditarea bancara, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2003
7. Brendea, C., Ghita M., Daeanu, E., Zamfirescu, M.; Riscul si performanta creditului bancar in Romania, Editura Cores, Bucuresti, 2001
8. Cocris, V., Chirlesan, D; Management bancar si analiza de risc in activitatea de creditare, Editura Universitatii "Al.I.Cuza", Iasi, 2007
9. Cocris, V.; Andries, M.,A.; Managementul Riscurilor Si Al Performantelor Bancare, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010
10. Iosof, S.; Gavri, T., Gestiunea Riscului, Editura Universitara, Bucuresti, 2013 
11. Jorion, P., Value at Risk, 2nd ed., McGraw-Hill, 2001
12. Nitu, I., Managementul riscului bancar, Editura Expert, Bucuresti, 2000
13. Opritescu M., Managementul riscului si performantelor bancare, Editura Universitaria, Craiova, 2006
14. Radulescu, M., Managementul performantelor si riscurilor bancare in contextul crizelor bancare si configurarii sistemelor bancare actuale, Editura Sitech, Craiova, 2008
15. Stanciu, L., Evaluarea Riscului Global De Credit Si Tehnici De Protectie A Bancilor Comerciale Impotriva Acestuia. Cazul B.C.R., , Buletinul Stiintific al Academiei Fortelor Terestre, Anul X, Nr. l(19), 2005
16. Sudacevschi, M., Managementul riscului de creditare in bancile din Romania, Managementul Intercultural, Vol. XVI, Nr.1, 2014
17. http://adevarul.ro
18. http://economie.hotnews.ro
19. http://www.ase.ro
20. http://www.bcr.ro 
21. http://www.business24.ro
22. http://www.mediafax.ro/ 
23. http://www.seap.usv.ro
24. http://www.wall-street.ro