Extras din proiect
1.Importare în Eviews a 3 serii de curs de schimb, cu observații zilnice (5 zile / săpt), minim 1000 de obs, ale unor monede care cotează în raport cu aceeași monedă de bază, respectiv EURRON, GBPRON și USDRON.
2.Generarea unor serii a căror observații să reprezinte variația procentulă zilnică(în raport cu ziua anterioară).
Variație EURRON:
Variație GBPRON:
Variație USDRON:
3. Regresie multiplă
Forma regresiei:
GENR_EUR= c + β0*GENR_LIRA+ β1*GENR_USD, unde GENR_EUR este variabila dependentă, iar GENR_LIRA și GENR_USD sunt variabile independente.
Prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate se obțin rezultatele:
Se poate observa că Prob(F-statistic) <0,05 , ceea ce înseamnă că modelul este valid.
După calcularea coeficienților forma regresiei este:
GENR_EUR= 0,002067 + 0,038383*GENR_LIRA+ 0,080721*GENR_USD
Valoarea lui R-squared, raportul de determinare, arată faptul că variabila dependentă este explicată de celelalte doua varibile în proporție de 11,4327%.
Deoarece probabilitățile parametrilor GENR_LIRA și GENR_USD sunt mai mici ca 0,05, atunci acești parametri sunt semnificativi, în masura procentului indicat de raportul de determinare.
DW=2,016036
k=3; T=950; d1=1,88915 ; d2=1,89760
d1<DW<4-d2 => 1,88915 < 2,016036< 2,1024 => nu există autocorelare.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Relatii monetar financiare internationale.docx