Relații monetar financiare internaționale

Extras din proiect Cum descarc?

1.Importare in Eviews a 3 serii de curs de schimb, cu observatii zilnice (5 zile / sapt), minim 1000 de obs, ale unor monede care coteaza in raport cu aceeasi moneda de baza, respectiv EURRON, GBPRON si USDRON.
2.Generarea unor serii a caror observatii sa reprezinte variatia procentula zilnica(in raport cu ziua anterioara).
Variatie EURRON:
Variatie GBPRON:
Variatie USDRON:
3. Regresie multipla
Forma regresiei:
GENR_EUR= c + ?0*GENR_LIRA+ ?1*GENR_USD, unde GENR_EUR este variabila dependenta, iar GENR_LIRA si GENR_USD sunt variabile independente.
Prin aplicarea metodei celor mai mici patrate se obtin rezultatele:
Se poate observa ca Prob(F-statistic) <0,05 , ceea ce inseamna ca modelul este valid. 
Dupa calcularea coeficientilor forma regresiei este:
GENR_EUR= 0,002067 + 0,038383*GENR_LIRA+ 0,080721*GENR_USD
Valoarea lui R-squared, raportul de determinare, arata faptul ca variabila dependenta este explicata de celelalte doua varibile in proportie de 11,4327%.
Deoarece probabilitatile parametrilor GENR_LIRA si GENR_USD sunt mai mici ca 0,05, atunci acesti parametri sunt semnificativi, in masura procentului indicat de raportul de determinare.
DW=2,016036
k=3; T=950; d1=1,88915 ; d2=1,89760
d1<DW<4-d2 => 1,88915 < 2,016036< 2,1024 => nu exista autocorelare.

Fisiere în arhivă (1):

 Relatii monetar financiare internationale.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?