Econometrie

Pentru elaborarea acestui proiect am efectuat o observare statistică asupra tranzacţionării contractelor Futures pe PIAŢA LA TERMEN, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice (09.03.2012 – 20.04.2012), date culese de pe site-ul BVB http://bvb.ro/TradingAndStatistics/.aspx.

Rezultatele observării statistice s-au concretizat în tabelul prezentat mai jos :

Nr. crt. x y

1 22 6

2 281 11

3 20 2

4 20 2

5 0 0

6 0 0

7 23 5

8 3 3

9 120 4

10 0 0

11 30 8

12 21 3

13 21 3

14 26 7

15 8 3

16 19 6

17 78 6

18 181 14

19 246 15

20 23 4

21 21 3

22 38 4

23 37 5

24 165 11

25 56 11

26 367 22

27 9 3

28 41 11

29 22 3

30 233 10

Pe baza tabelului de observare am sintetizat datele observate în următorul tabel, unde X reprezintă numărul contractelor Futures tranzacţionate şi Y numărul tranzacţiilor efectuate pe Piaţa la Termen.

X

Y

[0-90] (90-180] (180-270] (270-370] TOTAL

(18- 22]

1 1

(12-18]

2 2

(6-12]

4 1 1 1 7

[0- 6]

19 1 20

TOTAL

23 2 3 2 30

I. Analiza existenţei corelaţiei dintre cele două variabile

1. Formularea ipotezei nule împreună cu ipoteza alternativă:

H0: 2 = 0 (variabilele X şi Y sunt independente , deci nu există corelaţie între cele 2 variabile)

H1: 2 0 (variabilele X şi Y sunt dependente şi există corelaţie între ele)

2. Pe baza tabelului de corelaţie, se calculează frecvenţele teoretice cu formula:

= , iar apoi valoarea estimată pe eşantion a parametrului va fi:

2 = 37,989 ≠ 0, deci la nivelul eşantionului există corelaţie între cele 2 variabile.