Evoluția Indicelui S&P500

Cuprins proiect Cum descarc?

I. Introducere
II. Descrierea datelor ce vor fi utilizate in modelul econometric
III. Specificarea modelului econometric unifactorial 
a) Estimatiile parametrilor modelului
b) Validitatea modelului de regresie
c) Semnificatia statistica a parametrului panta (?_1). 
d) Verificati indeplinirea ipotezelor modelului clasic de regresie liniara
d.1) Homoscedasticitatea erorilor aleatoare
d.2) Non-autocorelarea erorilor aleatoare
d.3) Normalitatea erorilor aleatoare si reprezentarea diagramei qq-plot
e) Corectati modelul de regresie 
f) Previzionati, atat punctual cat si printr-un interval de incredere 95%, valoarea variabilei dependente Y daca variabila explicativa creste cu 10% fata de ultima valoare inregistrata, utilizand modelul econometric corectat.
IV. Specificarea modelului econometric multifactorial
Sa se estimeze parametrii modelului si sa se interpreteze valorile obtinute pentru parametrii panta. 
b) Verificati existenta multicoliniaritatii variabilelor explicative
c) Deoarece nu exista multicoliniaritate, nu este nevoie sa transformam modelul.
d) Verificati indeplinirea ipotezelor modelului clasic de regresie liniara
V. Concluzii
VI. Bibliografie

Extras din proiect Cum descarc?

I. Introducere
S&P500 reprezinta denumirea abreviata a indicelui Standard & Poor's 500 care este indicele celor mai mari companii americane (in functie de valoare) listate la NYSE si NASDAQ.
Indicele cuprinde cele 500 de companii principale si aproximativ o acoperire de 80% a capitalizarii disponibile a pietei cu Apple, Microsoft si Exxon in calitate de primele trei cele mai mari companii. La fel ca toti indicii principali, indicele S&P 500 utilizeaza Standardul global de clasificare industriala (GICS) pentru a diviza companiile in sectoare, precum energie, sanatate, finante, tehnologia informatiei si retail. 
Datele folosite in model sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Indicele dateaza din 1923, dar a fost extins la 500 de companii in ianuarie 1957. Daca privesti un grafic al modului in care indicele s-a manifestat in tot acest timp, vei obtine o perspectiva asupra fluctuatiilor economiei americane, prin perioadele de crestere si recesiune. 
In cadrul acestui proiect am studiat regresia liniara unifactoriala si multifactoriala parcurgand toate etapele necesare in identificarea unui model econometric.Ca suport economic am studiat dependenta intre S&P 500, rata somajului si rata inflatiei (datele fiind din SUA). Acest proiect urmareste modificarea indicelui pretului in functie de rata somajului si rata inflatiei. Se poate observa o evolutie constanta a pretului ( fiind in crestere pana la sfarsitul anului 2019 ) , urmata de o cadere brusca ( inceputul crizei).
Ca sursa a datelor am folosit www.miseryindex.us/rawdata.aspx. Pentru evolutia S&P am folosit site-ul investing.com. 
II. Descrierea datelor ce vor fi utilizate in modelul econometric
Modelul de regresie liniara unifactoriala este: Y = ?_0 + ?_1 X+? 
Modelul de regresie liniara multifactoriala este: Y = ?_0 + ?_1 X_1+?_2 X_2 + ? 
Y -  Pretul S%P500 masurat in dolar ( variabila dependenta)
S&P 500 este un indice bursier care contine 500 de companii publice mari, majoritatea americane.
X_1 -  Rata somajului masurat in procent ( variabila independenta )
Rata somajului reprezinta raportul dintre numarul somerilor si populatia activa, exprimat procentual.
X_2 -  Rata inflatiei masurat in procent ( variabila independenta )
Rata medie anuala a inflatiei reprezinta cresterea medie a preturilor de consum intr-un an fata de anul precedent. Aceasta rata se calculeaza ca un raport, exprimat procentual, intre indicele mediu al preturilor dintr-un an si cel al anului precedent, din care se scade 100.
? -  variabila eroare ( reziduuri)
Variabila eroare, aleatoare, cu proprietati probabilistice bine-definite si care surprinde influenta tuturor factorilor reziduali asupra variabilei Y.

Fisiere în arhivă (1):

 Evolutia Indicelui S&P500.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

http://www.miseryindex.us/rawdata.aspx
https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data
https://capital.com/ro/indice-s-p-500-definitie